La estructura temporal de las tasas de interés es la relación entre el plazo de instrumentos financieros de determinada calidad crediticia y sus rendimientos o precios respectivos. Contar con una estimación precisa de la estructura temporal de las tasas de interés permite determinar los precios de instrumentos financieros dependientes de tasas de interés tales como bonos del tesoro, letras de tesorería, obligaciones negociables, acciones, certificados de depósitos, etc. Incluso los precios de instrumentos más complejos, tales como swaps de tasas de interés, futuros, opciones y otros derivados de tasas de interés, pueden computarse a partir de la estructura temporal.
CONTENIDO
I. Introducción
II. Espacios de probabilidad
III. Variables aleatorias, procesos estocásticos en tiempo continuo y martingalas
IV. Procesos de Wiener
V. Procesos de difusión
VI. Procesos de Ito
VII. Lema de Ito
VIII. Procesos de salto y procesos de difusión con saltos
Bibliografía
CONTENIDO
I. Introducción
II. Espacios de probabilidad
III. Variables aleatorias, procesos estocásticos en tiempo continuo y martingalas
IV. Procesos de Wiener
V. Procesos de difusión
VI. Procesos de Ito
VII. Lema de Ito
VIII. Procesos de salto y procesos de difusión con saltos
Bibliografía
Páginas : 23
Peso : 1mb.
Formato : PDF.
Edición : Primera
Año de Publicación :2000
Autor Serafín Frache y Gabriel Katz
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