MODELOS ECONOMÉTRICOS PARA LOS PAÍSES DE CENTRO AMÉRICA

Las economías de Centroamérica en las últimas dos décadas han mostrado una fuerte inestabilidad y cambios estructurales importantes en su dinámica macroeconómica. Las características y condiciones de este patrón de crecimiento responde a un conjunto de factores de múltiple origen y de diversa índole, tanto económicos, sociales, políticos como incluso algunas especificidades nacionales. No obstante, la evidencia empírica disponible muestra ciertos patrones sistemáticos de comportamiento en la trayectoria de algunas de las principales variables macroeconómicas 1 o más aún en diversas relaciones que se establecen entre ellas.

CONTENIDO

I. Introducción

II. Especificaciones econométricas generales
1. Crecimiento económico
2. La demanda agregada
3. Productos sectoriales

III. Metodología econométrica

IV. Los números básicos de las economías Centroamericanas

V. Modelos econométricos por país
1. Costa rica
2. Guatemala
3. Honduras
4. Nicaragua
5. Panamá
6. El salvador

VI. Análisis comparativo entre países

VII. Efectos de las remesas. Los términos de intercambio y las importaciones de los estados unidos en las economías centroamericanas

VIII. Bandas extremas de crecimiento económico para Centroamérica

IX. Escenario base de crecimiento económico: Simulaciones y resultados

X. Conclusiones y comentarios generales

Bibliografía

Páginas : 83
Peso : 1mb.
Formato : PDF.
Edición : Primera
Año de Publicación :2003
Editorial :CEPAL
Autor:Luis Miguel Galindo


| DEPOSITFILES | 4SHARED | UPLOADED | FREAKSHARE | UPLOADSTATION | Seguir a @aleive

Descargar el Libro...

MANUAL DE ECONOMETRÍA

Ha sido tradicional dejar muchas decisiones a los métodos estadísticos. La discusión importante es si el investigador debe plantear su investigación incorporando sus creencias a priori o, por el contrario, la investigación ha de ser aséptica en ese sentido, no debiendo estar condicionada en ningún aspecto por las creencias iniciales del investigador.

CONTENIDO

1. Introducción
2. Algunos conceptos estadísticos básicos
3. Contrastación de hipótesis estadísticas
4. Tratamiento de datos
5. El modelo lineal simple de regresión
6. Contrastes de hipótesis en el modelo de regresión lineal simple
7. Correlación versus causalidad
8. Variables no estacionarias
9. Matrices de covarianzas no escalares
10. El modelo de regresión lineal múltiple
11. Propiedades del estimador de mínimos cuadrados
12. Bondad de ajuste del modelo
13. Contrastes de hipótesis
14. Matrices de covarianzas no escalares
15. Grado de ajuste del modelo de regresión múltiple
16. Colinealidad entre variables explicativas en un modelo de regresión
17. Predicción
18. Modelos univariantes de series temporales
19. El procedimiento de variables instrumentales
20. Modelos dinámicos
21. Simultaneidad

Páginas : 88
Peso : 1mb.
Formato : PDF.
Edición : Primera
Año de Publicación :2003
Autor:Alfonso Novales


| DEPOSITFILES | 4SHARED | UPLOADED | FREAKSHARE | UPLOADSTATION | Seguir a @aleive

Descargar el Libro...

ECONOMETRÍA

La presente segunda edición incorpora cambios importantes a lo largo de todo su contenido con respecto a las versiones previas de este libro. Está concebido como un manual global de Econometría, que pueda utilizarse parcialmente como texto para las asignaturas de esta materia, pero que pueda ser utilizado asimismo pro los alumnos como referencia acerca de temas que, incluso no habiendo sido estudiados en la licenciatura, puedan ser de su interés en el futuro.

CONTENIDO

Prefacio
Introducción

1. Análisis matricial
2. Análisis estadístico
3. El modelo lineal general
4. Inferencia en el modelo lineal
5. Matrices de covarianzas no escalares
6. Heteroseedasticidad
7. Autocorrelación
8. Modelos dinamicos
9. Diferencia muéstrales: Multicolinealidad y errores de medida
10. Modelos no lineales
11. Algoritmos numéricos y optimización
12. Algoritmos numéricos y optimización
13. Modelos de series temporales
14. Regresión con variables no estacionarias
15. Datos de panel
16. Variables dependientes cualitativas y limitadas
17. Modelos de ecuaciones simultaneas I. Especificación e identificación
18. Modelos de ecuaciones simultaneas II. Estimación

Apéndice
Bibliografía
Índice

Páginas : 696
Peso : 31mb.
Formato : PDF.
Edición : Segunda
Año de Publicación :2008
ISBN : 84-484-0128-6
Editorial :McGraw-Hill
Autor:Alfonso Novales Cinca


| DEPOSITFILES | 4SHARED | UPLOADED | FREAKSHARE | UPLOADSTATION | Seguir a @aleive

Descargar el Libro...

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA – UN ENFOQUE MODERNO

Con base en la reacción positiva a las ediciones anteriores, parece que esta fue una idea acertada. Muchos docentes, con formación e intereses diversos y cuyos estudiantes tienen niveles desiguales de preparación, han adoptado el enfoque moderno de la econometría expuesto en este libro. En esta edición sigo haciendo énfasis en la econometría aplicada a cuestiones reales.

Todos los métodos econométricos están motivados por problemas particulares con los que se encuentran los investigadores al analizar datos no experimentales. El punto central en el libro es la comprensión e interpretación de los supuestos a la luz de aplicaciones empíricas reales: las matemáticas requeridas no van más allá del algebra universitaria y la probabilidad y estadística básicas.

CONTENIDO

1. La naturaleza de la econometría y los datos económicos
2. El modelo de regresión simple
3. Análisis de regresión múltiple: estimación
4. Análisis de regresión múltiple: inferencia
5. Análisis de regresión múltiple: MCO asintóticos
6. Análisis de regresión múltiple: temas adicionales 184
7. Análisis de regresión múltiple con información cualitativa: variables binarias (o dummy)
8. Heterocedasticidad
9. Mas sobre especificación y temas de datos
10. Análisis básico de regresión con datos de series de tiempo
11. Aspectos adicionales de MCO con datos de series de tiempo
12. Correlación serial y heterocedasticidad en regresiones de series de tiempo
13. Combinación de cortes transversales en el tiempo: métodos simples para datos de panel
14. Métodos avanzados para datos de panel
15. Estimación con variables instrumentales y mínimos cuadrados en dos etapas
16. Modelos de ecuaciones simultaneas
17. Modelos de variable dependiente limitada y correcciones a la selección muestral
18. Temas avanzados de series de tiempo
19. Realización de un proyecto empírico

Apendice

Páginas : 890
Peso : 4mb.
Formato : PDF.
Edición : Cuarta
Año de Publicación :2009
ISBN : 978-607-481-312-8
Editorial : CENGAGE- Learning
Autor: Jeffrey M. Wooldridge


| DEPOSITFILES | 4SHARED | UPLOADED | FREAKSHARE | UPLOADSTATION | Seguir a @aleive

Descargar el Libro...

ECONOMETRÍA CON APLICACIONES

En el análisis económico de los años recientes se ha perfilado cada vez con mayor claridad dos grupos de economistas, definidos y diferenciados en cuanto a su concepción, uso y confiabilidad de los métodos cuantitativos en general, y de la econometría y los modelos macroeconométricos en particular.

CONTENIDO

Introducción

1. Notas preliminares y nunca escritas sobre los modelos macreconométricos
2. La investigación y la modelación económica
3. Los modelos macroeconómicos den el análisis económico
4. el proyecto econométrico
5. En defensa de la macroeconometría estructural
6. Hacia una nueva econometría estructural
7. Construcción de un modelo estructural de demanda agregada para la economía Mexicana, 1970-2003
8. Métodos de estimación
9. Simulación
10. propiedades dinámicas de un modelo
11. usos de los modelos estructurales
12. Cointegración y vectores autorregresivos
Bibliografía

Páginas : 352
Peso : 28mb.
Formato : PDF.
Edición : Primera
Año de Publicación :2007
ISBN : 978-970-26-1026-6
Editorial :Pearson
Autor:Eduardo Gilberto Loría


| DEPOSITFILES | 4SHARED | UPLOADED | FREAKSHARE | UPLOADSTATION | Seguir a @aleive

Descargar el Libro...

ECONOMETRÍA - QUINTA EDICIÓN

La primera edición de Econometría se publicó hace treinta años. Con el transcurso del tiempo se registraron avances importantes en la teoría y la práctica de la econometría. En cada una de las ediciones subsiguientes traté de incorporar los principales adelantos en el campo. La quinta edición continúa con esta tradición.

Sin embargo, lo que no ha cambiado a lo largo de todos estos años es mi firme convicción de que la econometría puede enseñarse al principiante de manera intuitiva e informativa sin recurrir al álgebra matricial, el cálculo o la estadística, más allá de un nivel elemental. Parte del material es inherentemente técnico. En ese caso, lo coloqué en el apéndice correspondiente o remito al lector a las fuentes apropiadas. Incluso entonces, traté de simplificar el material técnico para que el lector pueda comprenderlo de manera intuitiva.

CONTENIDO
Prefacio
Reconocimientos
Introducción

1. Naturaleza del análisis de regresión
2. Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas
3. Modelo de regresión con dos variables: problema de estimación
4. Modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN)
5. Regresión con dos variables: estimación por intervalos y pruebas de hipótesis
6. Extensiones del modelo de regresión lineal con dos variables
7. Análisis de regresión múltiple: el problema de estimación
8. Análisis de regresión múltiple: el problema de la inferencia
9. Modelos de regresión con variables dicótomas
10. Multicolinealidad: ¿qué pasa si las regresoras están correlacionadas?
11. Heteroscedasticidad: ¿qué pasa si la varianza del error no es constante?
12. Autocorrelación: ¿qué pasa si los términos de error están correlacionados?
13. Creación de modelos econométricos: especificación del modelo y pruebas de diagnóstico
14. Modelos de regresión no lineales
15. Modelos de regresión de respuesta cualitativa
16. Modelos de regresión con datos de panel
17. Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos
18. Modelos de ecuaciones simultáneas
19. El problema de la identificación
20. Métodos de ecuaciones simultáneas
21. Econometría de series de tiempo: algunos conceptos básicos
22. Econometría de series de tiempo: pronósticos

Apéndice

Páginas : 946
Peso : 5mb.
Formato : PDF.
Edición : Quinta
Año de Publicación :2010
ISBN : 978-607-15-0294-0
Editorial : McGraw-Hill
Autor: Damodar N. Gujarati, Dawn C. Porter


| DEPOSITFILES | 4SHARED | UPLOADED | FREAKSHARE | UPLOADSTATION | Seguir a @aleive

Descargar el Libro...

ECONOMETRIA DE GUJARATI

Como en las tres anteriores ediciones, el objetivo principal de la cuarta edicion de econometria es proporcionar una introduccion elemental pero completa a la econometria, sin tener que recurrir al algebra matricial, al calculo o a la estadistica, mas alla de un nivel elemental en esta edicion se han incorporado algunos de los desarrollos en la teoria y la practica de la econometria en los ultimos años

CONTENIDO

Prefacio
Introducción
Parte I: Modelos de Regresión Uniecuacionales
Parte II: Violación de los Supuestos del Modelo Clásico
Parte III: Temas de Econometría
Parte IV: Modelos de Ecuaciones Simultaneas
Parte V: Econometria de Series de Tiempo

Bibliografía Selecta
Índices

Páginas : 1028
Peso : 258 mb.
Formato : PDF.
Edición : Cuarta.
Año de Publicación : 2004.
ISBN : 9701039718
Editorial : McGraw-Hill
Autor :Damodar N. Gujarati

Descargar el Libro...

SERIES TEMPORALES

Este es un texto que me encontré hace meses, me pareció interesante por la facilidad que tiene para entenderse espero les ayude para los que estudian econometría oh materias a fines así que ha descargarlo

CONTENIDO
1. Introducción.
2. Análisis de la serie.
3. Modelos ARMA y ARIMA.
4. Predicción.

Páginas : 114
Peso : 1 mb.
Formato : PDF.
Edición : Primera
Autor : Desconocido

Descargar el Libro...

HANDBOOK OF FINANCIAL ECONOMETRICS VOL. 2

Applied financial econometrics subjects are featured in this second volume, with papers that survey important research even as they make unique empirical contributions to the literature. These subjects are familiar: portfolio choice, trading volume, the risk-return tradeoff, option pricing, bond yields, and the management, supervision, and measurement of extreme and infrequent risks. Yet their treatments are exceptional, drawing on current data and evidence to reflect recent events and scholarship. A landmark in its coverage, this volume should propelfinancial econometric research for years. • Presents a broad survey of current research
• Contributors are leading econometricians
• Offers a clarity of method and explanation unavailable in other financial econometrics collections

CONTENTS

Volume 2: Applications
13 MCMC Methods for Continuous-Time Financial Econometrics
14 The Analysis of the Cross-Section of Security Returns
15 Option Pricing Bounds and Statistical Uncertainty: Using Econometrics to Find an Exit Strategy in Derivatives Trading
16 Inference for Stochastic Processes
17 Stock Market Trading Volume
Conclusion
Acknowledgments
References



Páginas : 385
Peso : 3 mb.
Formato : PDF.
Edición : Volumen 2.
Año de Publicación : 2009.
ISBN : 9780444535481
Editorial : North Holland
Autor : Yacine Aït-Sahalia, Lars Peter Hansen

Descargar el Libro...

TIME SERIES DATA ANALYSIS USING EVIEWS

This book provides a hands-on practical guide to using the most suitable models for analysis of statistical data sets using EViews - an interactive Windows-based computer software program for sophisticated data analysis, regression, and forecasting - to define and test statistical hypotheses. Rich in examples and with an emphasis on how to develop acceptable statistical models, Time Series Data Analysis Using EViews is a perfect complement to theoretical books presenting statistical or econometric models for time series data. The procedures introduced are easily extendible to cross-section data sets.

Páginas : 635
Peso : 17 mb.
Formato : PDF.
Edición : Primera.
Año de Publicación : 2008.
ISBN : 9780470823675
Editorial : Wiley
Autor : I Gusti Ngurah Agung

Descargar el Libro...